금융사 평가때 ‘리스크 관리’ 점수 매긴다

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금융사 평가때 '리스크 관리' 점수 매긴다

금융 당국이 금융사의 ‘리스크 관리 문화’를 점검하기 위한 종합 평가 체계 도입을 검토하고 있다. 대규모 원금 손실을 빚은 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI·홍콩H지수) 주가연계증권(ELS) 사태에 이어 수백억 원 규모의 배임이 잇따라 발생하는 등 대형 금융 사고가 끊이지 않고 있어서다.

금융사 평가때 '리스크 관리' 점수 매긴다

27일 금융 당국 등에 따르면 금융감독원은 최근 주요 금융사의 ‘리스크 관리 문화’를 평가할 지표를 신설하는 방안을 고려하고 있다. 리스크 문화 평가는 은행과 구성원이 수익 사업을 벌이는 과정에서 리스크를 어느 수준으로 염두에 두고 있는지를 따져보는 것이다. 가령 은행이 금융 상품을 설계할 때 손실 정도 등 소비자들이 감내할 리스크를 어느 수준으로 설정하는지, 문제가 발생했을 때 이에 대처할 수단을 얼마나 갖추고 있는지 등을 종합적으로 평가한 뒤 점수화하거나 등급을 매기는 식이다. 아울러 조직 내 리스크 관리 교육이 철저히 이뤄지고 있는지 등도 점검 대상에 포함될 것으로 보인다.

당국이 리스크 문화 평가를 위한 종합 지표를 구상하는 것은 이번이 처음이다. 금융 당국 관계자는 “금융사의 리스크 관리 문화를 한눈에 가늠할 수 있는 지표는 없었다”면서 “은행의 리스크 대응 실태를 보다 쉽게 파악할 수 있는 방안을 고민하고 있다”고 설명했다.

금융 당국의 이 같은 구상을 검토하는 것은 금융사의 내부통제 강화를 강조하는 가운데서도 최근 대형 금융 사고가 잇따라 발생하고 있기 때문이다. 문제가 벌어질 때마다 수습 방안을 내놓았지만 금융 사고를 예방하는 데 한계가 있다는 것이다. 일례로 2022년 우리은행에서 600억여 원의 횡령 사건이 발생한 뒤 금감원이 명령 휴가제 등을 도입하며 단속에 나섰지만 이듬해 들어서도 KB국민은행과 BNK경남은행·농협은행에서 많게는 수천억 원 규모의 금융 사고가 잇달아 터져 나왔다. 금융 당국 관계자는 “경영진은 물론이고 창구 직원들도 ‘어떻게든 실적은 내야 한다’는 성과 중심의 사고에서 여전히 벗어나고 있지 못하다”면서 “그간 외형 성장에 치중하다 보니 잘못된 문화가 깊게 뿌리내린 것인데 이제는 바꿔야 할 시점”이라고 전했다.

당국은 호주와 네덜란드 등 리스크 문화 평가를 시행 중인 해외 사례를 검토하며 구체적인 평가 방식을 고민하고 있다. 호주 감독 당국인 호주 건전성 감독청은 금융회사 경영 실태 평가 시 평가 항목에 리스크 문화와 준법 의식을 항목을 두는 식으로 제도를 운영하고 있다. 당국 내에서는 금융사가 자체적으로 관련 평가 항목을 만들고 점검 결과를 제출하면 당국이 이를 검토하는 방안도 거론되고 있다.

다만 금융권 일각에서는 금융사에 대한 당국의 감독 범위가 갈수록 넓어지고 강화되는 것에 대한 우려도 나온다. 금융 당국은 당장 7월부터 책무 구조도(임원 개개인이 책임져야 하는 내부통제 대상을 명시한 것)를 통해 금융사 통제 수위를 한층 끌어올릴 계획이다. 리스크 문화 평가의 경우 정량적 평가가 쉽지 않은 만큼 감독 당국의 주관이 개입될 수 있다는 의견도 있다. 한 시중은행의 리스크 담당자는 “연달아 벌어진 금융 사고를 보면 실적 위주 문화를 손볼 필요가 있는 것은 분명하다”면서도 “정성적 요소가 평가를 좌우한다면 금융사로서는 부담을 느낄 수밖에 없다”고 전했다.

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